Is there any place that you want to visit later?
このあと、どこか行ってみたいところはありますか?
先行詞 any place(どこかの場所)と、visit の目的語位置が空所(□)の関係代名詞節が組み合わされ、「このあと、あなたが行ってみたい―― どこかの場所」となっています。この文で使われた that は「関係代名詞」と呼ばれますが、I think that ~ や、the fact that we are in the 1860s と同じ、節を導入する補助要素。先行詞をしっかりと後続の節に「導いて」います。関係代名詞を使わず any place you want to visit later でも OK。「使わない」場合、that を用いるよりもカジュアルに響きます。